블룸버그 통신이 미국 주식 매도 상황을 분석했습니다: 개인 투자자들이 먼저 매도하고, 헤지 펀드와 기관들이 뒤따르며 기계적인 매도 압박이 심화되었습니다

블룸버그 통신에 따르면, 월스트리트는 미국 중간 선거에 대한 반응이 약 24시간 내에 긍정에서 부정으로 전환되었다. 목요일 매도는 개인 투자자에서 헤지 펀드, 롱 포지션만 하는 자산 관리 기관 및 양적 전략으로 확산되어 미국 주식 시장의 하루 시가 총액이 약 3.7조 달러 증발했으며, 나스닥 100 지수는 2020년 3월 이후 최대 하락폭을 기록했다. 선거 후 주식 시장은 사건 위험이 완화되고 유가가 하락하면서 처음에는 상승했지만, 투자자들은 민주당의 데이터 센터 확장에 대한 검토 위험을 다시 평가했다.

목요일 개장 후 첫 30분 동안 개인 투자자들이 먼저 수익을 실현하기 위해 매도했으며, 헤지 펀드와 롱 포지션만 하는 기관들이 뒤따랐다. 반다 리서치 데이터에 따르면, 이날 개인 투자자들의 개별 주식에 대한 순매도 규모는 2020년 3월 팬데믹 충격 기간의 이틀에 이어 두 번째로 컸다. 전략가 비라지 파텔은 개인 투자자와 시스템적 투자자들이 적극적으로 매도할 때 기관 구매자들은 퇴장하기로 선택했다고 지적했다. 하락은 이후 기계적인 매도를 촉발했으며, 노무라 전략가 찰리 맥엘리곳은 목요일 장중의 부정적인 감마 노출에 따라 주식 시장이 1% 하락할 때마다 옵션 시장 조정으로 약 700억 달러의 추가 매도 압력이 발생할 것이라고 추정했다.

변동성 제어 펀드는 당시 시장 변화에 따라 약 610억 달러의 주식을 줄여야 할 것으로 추정되며, 수요일에 약 250억 달러의 매도가 여전히 진행 중이다. 레버리지 ETF의 마감 재조정은 약 470억 달러의 주식 매도를 가져올 것으로 예상된다. 반다는 상품 거래 자문이 S&P 500 및 나스닥 선물에서 약 130억 달러를 매도했다고 추정했다. 골드만삭스의 주요 중개 거래 데스크는 기본적인 롱숏 펀드가 목요일에 약 1.3% 손실을 보았고, 기술 테마 펀드는 4% 이상 하락했다고 추정했다. 스토리지, 광 네트워크, 데이터 센터 및 AI 반도체 주식 바스켓은 이날 12%에서 15% 하락했으며, VIX 지수는 개장 시 16.6에서 마감 시 28에 가까운 수준으로 상승했다.